Сравнение MTUL с SMHB
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 20.13%/yr vs -5.80%/yr for SMHB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for SMHB.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и SMHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 61.40%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью 8.90%.
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- -5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUL и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 8.90% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 38.68% |
Correlation
The correlation between MTUL and SMHB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between MTUL and SMHB has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. SMHB — Ранг доходности на риск
MTUL
SMHB
Сравнение MTUL c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.43 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 1.03 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.28 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.10 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и SMHB
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и SMHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -90.30% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -25.16% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -45.05% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -58.85% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -40.06% | +40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -37.21% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 10.39% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и SMHB
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 7.72% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 25.90% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 38.86% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 48.95% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 66.32% | -22.69% |
Сравнение комиссий MTUL и SMHB
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и SMHB
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 20.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 20.39% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
MTUL and SMHB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.00%) compared to SMHB (7.72%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs SMHB's -90.30%.
On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs -5.80% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SMHB has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
SMHB has the higher dividend yield at 20.39%, compared with 0.00% for MTUL.
MTUL is categorized as Momentum, while SMHB is Leveraged Equities. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.85% for SMHB.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и SMHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор