Сравнение MTUL с SMHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).
MTUL и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и SMHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUL и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 38.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью -3.59%.
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и SMHB
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Доходность на риск
MTUL vs. SMHB — Ранг доходности на риск
MTUL
SMHB
Сравнение MTUL c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | -0.14 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.14 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.24 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.64 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.14 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.12 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MTUL и SMHB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и SMHB
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и SMHB
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и SMHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -90.30% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -29.54% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -58.85% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -46.93% | +34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -37.11% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 11.25% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и SMHB
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 13.98% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 29.86% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 50.15% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 48.97% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.00% | 66.97% | -23.97% |