Сравнение MTUL с QQQA
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 20.13%/yr vs 14.57%/yr for QQQA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTUL показывает доходность 61.40%, а QQQA немного выше – 64.12%.
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 64.12%
- 6 месяцев
- 67.24%
- 1 год
- 86.88%
- 3 года*
- 34.14%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUL и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 18.40% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 64.12% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 8.43% |
Correlation
The correlation between MTUL and QQQA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.82 |
The correlation between MTUL and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. QQQA — Ранг доходности на риск
MTUL
QQQA
Сравнение MTUL c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | QQQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 6.01 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 22.45 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.35 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и QQQA
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -38.44% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -14.54% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -30.84% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -38.44% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.76% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -15.66% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 3.88% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и QQQA
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 10.13% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 22.18% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 26.07% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 25.82% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 25.76% | +17.87% |
Сравнение комиссий MTUL и QQQA
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и QQQA
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.06% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
MTUL and QQQA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.00%) compared to QQQA (10.13%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs QQQA's -38.44%.
On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 14.57% for QQQA. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
QQQA has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for MTUL.
MTUL is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.58% for QQQA.
QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор