PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUL с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MTUL и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTUL показывает доходность 61.40%, а QQQA немного выше – 64.12%.


MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUL и QQQA


2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%18.40%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
64.12%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between MTUL and QQQA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.82

The correlation between MTUL and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Доходность на риск

MTUL vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина

QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTULQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

6.01

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

22.45

-9.28

MTUL vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTULQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.35

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MTUL и QQQA

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и QQQA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MTULQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-38.44%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-14.54%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-30.84%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-38.44%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.76%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-15.66%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.88%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и QQQA

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MTULQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

10.13%

+9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

22.18%

+15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

26.07%

+17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

25.82%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

25.76%

+17.87%

Сравнение комиссий MTUL и QQQA

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и QQQA

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.


ПозицияTTM20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы


MTUL and QQQA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to QQQA (10.13%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 14.57% for QQQA. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

QQQA has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for MTUL.

MTUL is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUL и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор