PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

MTUL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и NRGU

2026 (YTD)2025
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%10.00%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий MTUL и NRGU

И MTUL, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

MTUL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.79

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

2.64

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.46

Корреляция

Корреляция между MTUL и NRGU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и NRGU

Ни MTUL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTUL и NRGU

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-57.50%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-55.24%

+28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-17.40%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-25.38%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

27.12%

-20.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и NRGU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) составляет 19.43%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что MTUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

23.31%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

50.27%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

88.18%

-41.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

87.12%

-45.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

87.12%

-44.12%