Сравнение MTUL с NRGU
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, MTUL returned 90.13% vs 87.62% for NRGU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTUL показывает доходность 72.94%, а NRGU немного выше – 74.97%.
MTUL
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 13.20%
- С начала года
- 72.94%
- 6 месяцев
- 64.43%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 74.97%
- 6 месяцев
- 78.13%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 72.94% | 6.70% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 74.97% | -30.00% |
Correlation
The correlation between MTUL and NRGU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.02 |
The correlation between MTUL and NRGU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
MTUL
NRGU
Сравнение MTUL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.06 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 4.94 | +9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUL и NRGU
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -57.50% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -42.71% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -39.65% | +36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -25.68% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 17.80% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и NRGU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) составляет 19.45%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что MTUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.45% | 25.61% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.40% | 62.83% | -22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 75.96% | -28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 89.05% | -45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 89.05% | -44.94% |
Сравнение комиссий MTUL и NRGU
И MTUL, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и NRGU
Ни MTUL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MTUL and NRGU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (25.61%) compared to MTUL (19.45%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, MTUL leads with 90.13% vs 87.62% for NRGU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MTUL has been the lower-risk option at 19.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUL has performed better with a 90.13% return vs 87.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUL and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
MTUL and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MTUL is categorized as Momentum, while NRGU is Leveraged Equities. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: UBS and BMO.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор