Сравнение MTUL с ISCMF
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTUL returned 59.11%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 66.24%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
MTUL
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- 15.33%
- С начала года
- 66.24%
- 6 месяцев
- 59.30%
- 1 год
- 84.36%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUL и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 66.24% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -18.03% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between MTUL and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
MTUL
ISCMF
Сравнение MTUL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUL | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.31 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 5.53 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 11.85 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUL и ISCMF
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -25.42% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -5.69% | -18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -7.62% | -31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.26% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -13.35% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 2.65% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и ISCMF
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.95% | 5.11% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 15.45% | +25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 17.84% | +29.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 14.29% | +29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 14.29% | +29.82% |
Сравнение комиссий MTUL и ISCMF
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и ISCMF
Ни MTUL, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MTUL and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (21.95%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, MTUL leads with 59.11% vs 16.78% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MTUL has performed better with a 59.11% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
MTUL and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MTUL is categorized as Momentum, while ISCMF is Commodities. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.19% for ISCMF.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор