Сравнение MTPLF с MSTR
MTPLF (Metaplanet Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. MTPLF operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, MTPLF returned -84.53% vs -79.37% for MSTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -43.20%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
MTPLF
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -62.95%
- С начала года
- -43.20%
- 1 год
- -84.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам MTPLF и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -43.20% | 8.70% | 33.33% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | -31.35% |
Correlation
The correlation between MTPLF and MSTR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.36 |
Over the past year, MTPLF and MSTR have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MTPLF
MSTR
Сравнение MTPLF c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTPLF | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.38 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и MSTR
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -92.05%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.05% | -99.86% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.88% | -81.76% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.75% | -80.16% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.91% | -86.43% | +27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.95% | 57.82% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и MSTR
Metaplanet Inc (MTPLF) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 26.79% и 25.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.79% | 25.96% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.69% | 60.71% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.54% | 74.35% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.09% | 90.79% | +62.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.09% | 74.24% | +78.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и MSTR
Ни MTPLF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and MSTR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (26.79%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -92.05% vs MSTR's -99.86%.
MTPLF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор