Сравнение MTPLF с MSTR
MTPLF (Metaplanet Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. MTPLF operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, MTPLF returned -87.61% vs -75.03% for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -45.60%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
MTPLF
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -29.61%
- С начала года
- -45.60%
- 6 месяцев
- -54.36%
- 1 год
- -87.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам MTPLF и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -45.60% | 8.70% | 33.33% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | -31.35% |
Correlation
The correlation between MTPLF and MSTR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.34 |
Over the past year, MTPLF and MSTR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MTPLF
MSTR
Сравнение MTPLF c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTPLF | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.38 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и MSTR
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -91.14%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.14% | -99.86% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.23% | -79.35% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.14% | -80.13% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.68% | -86.44% | +28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.29% | 54.47% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и MSTR
Metaplanet Inc (MTPLF) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 23.88% и 23.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.88% | 23.29% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.24% | 58.20% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.69% | 72.58% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.99% | 90.65% | +64.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.99% | 73.95% | +81.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и MSTR
Ни MTPLF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and MSTR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (23.88%) compared to MSTR (23.29%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -91.14% vs MSTR's -99.86%.
MTPLF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор