PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTPLF с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MTPLF с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metaplanet Inc (MTPLF) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности MTPLF и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metaplanet Inc (MTPLF) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTPLF и BTC-USD

2026 (YTD)20252024
MTPLF
Metaplanet Inc		-24.40%8.70%43.75%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, MTPLF показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

MTPLF

1 день
0.53%
1 месяц
-12.90%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-49.60%
1 год
-33.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metaplanet Inc

Bitcoin

Часто сравнивают с MTPLF:
MTPLF с MSTRMTPLF с MDCMTPLF с AVGOMTPLF с HUTMTPLF с BMNRMTPLF с BITOMTPLF с MARA
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

MTPLF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTPLF
Ранг доходности на риск MTPLF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTPLF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTPLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTPLF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTPLF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTPLF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTPLF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTPLFBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.44

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.38

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-1.11

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

-1.99

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTPLF vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTPLF на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTPLF и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTPLFBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.19

-1.18

Корреляция

Корреляция между MTPLF и BTC-USD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MTPLF и BTC-USD

Максимальная просадка MTPLF за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

MTPLFBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-85.30%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.14%

-49.65%

-38.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.69%

-45.02%

-42.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.86%

-41.99%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.33%

27.60%

+38.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MTPLF и BTC-USD

Metaplanet Inc (MTPLF) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTPLFBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

13.58%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.28%

35.98%

+36.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

166.58%

36.76%

+129.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,067.60%

46.90%

+1,020.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.60%

56.70%

+1,010.90%