Сравнение MTPLF с BTC-USD
MTPLF (Metaplanet Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MTPLF returned -88.24% vs -44.53% for BTC-USD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -48.60%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
MTPLF
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -29.40%
- С начала года
- -48.60%
- 6 месяцев
- -56.88%
- 1 год
- -88.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам MTPLF и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -48.60% | 8.70% | 33.33% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | -4.77% |
Correlation
The correlation between MTPLF and BTC-USD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between MTPLF and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MTPLF
BTC-USD
Сравнение MTPLF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTPLF | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.45 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и BTC-USD
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -85.30% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.87% | -52.23% | -36.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -52.23% | -39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.77% | -42.42% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.50% | 31.57% | +39.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и BTC-USD
Metaplanet Inc (MTPLF) имеет более высокую волатильность в 23.83% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.83% | 12.44% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.39% | 34.75% | +30.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.68% | 35.63% | +55.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.86% | 44.15% | +110.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.86% | 56.40% | +98.46% |
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and BTC-USD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (23.83%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -91.63% vs BTC-USD's -85.30%.
MTPLF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор