Сравнение MTPLF с AVGO
MTPLF (Metaplanet Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. MTPLF operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, MTPLF returned -84.05% vs 88.09% for AVGO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -38.00%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%.
MTPLF
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -38.00%
- 6 месяцев
- -38.00%
- 1 год
- -84.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- 83.13%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- 43.87%
Сравнение доходности по годам MTPLF и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -38.00% | 8.70% | 43.75% |
AVGO Broadcom Inc. | 38.76% | 50.63% | 41.04% |
Correlation
The correlation between MTPLF and AVGO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. AVGO — Ранг доходности на риск
MTPLF
AVGO
Сравнение MTPLF c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTPLF | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.09 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.42 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTPLF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.07 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.14 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и AVGO
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -48.30% | -41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.21% | -28.67% | -59.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.90% | -0.49% | -89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -7.97% | -48.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.32% | 11.91% | +59.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и AVGO
Metaplanet Inc (MTPLF) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 11.91% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.15% | 30.70% | +34.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.87% | 42.95% | +53.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.55% | 42.78% | +113.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.55% | 39.18% | +117.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и AVGO
MTPLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.52% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MTPLF Metaplanet Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and AVGO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (14.43%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -89.90% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор