Сравнение MTGP с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
MTGP и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MTGP и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTGP и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.14% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -1.52% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
MTGP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGP и QGRW
MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
MTGP vs. QGRW — Ранг доходности на риск
MTGP
QGRW
Сравнение MTGP c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.51 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.66 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.32 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между MTGP и QGRW составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и QGRW
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и QGRW
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTGP | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -24.40% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -15.44% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -10.67% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.33% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.12% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.81%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTGP | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 7.91% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 13.96% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 24.20% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 21.23% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 21.23% | -15.94% |