Сравнение MTGP с JMTG
MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MTGP charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности MTGP и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у JMTG с доходностью 0.53%.
MTGP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTGP и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.37% | 2.74% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
Correlation
The correlation between MTGP and JMTG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTGP vs. JMTG — Ранг доходности на риск
MTGP
JMTG
Сравнение MTGP c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.31 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и JMTG
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTGP | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -2.78% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.72% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -0.67% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и JMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTGP | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 3.67% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 3.67% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.67% | +1.58% |
Сравнение комиссий MTGP и JMTG
MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и JMTG
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности JMTG в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.32% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
MTGP and JMTG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for MTGP.
MTGP has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for MTGP and 0.24% for JMTG.
Подберите оптимальное распределение для MTGP и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор