Сравнение MTBA с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
MTBA и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 0.08% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.36% | 8.15% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.36%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и SMBS
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. SMBS — Ранг доходности на риск
MTBA
SMBS
Сравнение MTBA c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.61 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.94 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.61 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и SMBS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и SMBS
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SMBS в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.80% | 4.83% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и SMBS
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -3.20% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.83% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.67% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.77% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.98% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и SMBS
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.82% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.75% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.77% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.92% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.92% | -0.95% |