Сравнение MTBA с SDMF
MTBA (Simplify MBS ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. MTBA is actively managed, while SDMF is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTBA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -1.07% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.56% |
Correlation
The correlation between MTBA and SDMF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. SDMF — Ранг доходности на риск
MTBA
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTBA c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и SDMF
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -6.23% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.72% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.18% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 13.16% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 13.16% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 13.16% | -9.21% |
Сравнение комиссий MTBA и SDMF
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и SDMF
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and SDMF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.00% for SDMF.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while SDMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор