Сравнение MTBA с PINK
MTBA (Simplify MBS ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.90% vs 26.02% for PINK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for PINK.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и PINK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PINK с доходностью 1.52%.
MTBA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PINK
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и PINK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
PINK Simplify Health Care ETF | 1.52% | 24.34% | 8.81% | 11.29% |
Correlation
The correlation between MTBA and PINK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. PINK — Ранг доходности на риск
MTBA
PINK
Сравнение MTBA c PINK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | PINK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.53 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 4.58 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и PINK
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и PINK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -18.77% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -16.81% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.67% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -6.72% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 5.60% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и PINK
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.28%, в то время как у Simplify Health Care ETF (PINK) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 5.68% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 13.84% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 18.51% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 17.61% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 17.61% | -13.66% |
Сравнение комиссий MTBA и PINK
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PINK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и PINK
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PINK в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.07% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.67% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and PINK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINK has higher volatility (5.68%) compared to MTBA (1.28%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs PINK's -18.77%.
On 1-year performance, PINK leads with 26.02% vs 4.90% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PINK has performed better with a 26.02% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.
MTBA has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 0.67% for PINK.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while PINK is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.50% for PINK.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и PINK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор