PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с PAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while PAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. MTBA is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 14.95% for PAPR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.72%.

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
14.95%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и PAPR

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.72%6.58%12.28%5.21%

Correlation

The correlation between MTBA and PAPR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.22

The correlation between MTBA and PAPR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTBA и PAPR

Секторы
MTBA
PAPR

Финансовые услуги

47.2%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

MTBA
47.2%
PAPR
11.9%

Сырьевые материалы

MTBA

-

PAPR
1.8%

Коммуникационные услуги

MTBA

-

PAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

MTBA

-

PAPR
10.1%

Потребительский защитный сектор

MTBA

-

PAPR
4.9%

Энергетика

MTBA

-

PAPR
3.5%

Здравоохранение

MTBA

-

PAPR
8.4%

Промышленность

MTBA

-

PAPR
8.1%

Недвижимость

MTBA

-

PAPR
1.9%

Технологии

MTBA

-

PAPR
36.2%

Коммунальные услуги

MTBA

-

PAPR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с JAJLPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с CAOSPAPR с PMAR

Доходность на риск

MTBA vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
4.56

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
8.35

-5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.12

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

18.05

-16.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

82.05

-75.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 4.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAPAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

4.56

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.83

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MTBA и PAPR

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBAPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-15.31%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.83%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.21%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-1.57%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.18%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и PAPR

Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBAPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.86%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.46%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

3.29%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

8.21%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

9.44%

-5.49%

Сравнение комиссий MTBA и PAPR

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и PAPR

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, тогда как PAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and PAPR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to PAPR (0.86%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs PAPR's -15.31%.

On 1-year performance, PAPR leads with 14.95% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPR has performed better with a 14.95% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.00% for PAPR.

MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while PAPR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.79% for PAPR.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор