PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с FTSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 4.31% for FTSD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.80%.

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.31%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и FTSD

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.80%5.66%5.20%1.75%

Correlation

The correlation between MTBA and FTSD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between MTBA and FTSD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO

Доходность на риск

MTBA vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAFTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.30

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
5.27

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

9.59

-7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

38.36

-32.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FTSD равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.30

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.04

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MTBA и FTSD

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и FTSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBAFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-5.32%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.45%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.12%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.60%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и FTSD

Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBAFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.51%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.03%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

1.31%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

1.85%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

1.79%

+2.16%

Сравнение комиссий MTBA и FTSD

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и FTSD

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FTSD в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and FTSD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs FTSD's -5.32%.

On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs 4.31% for FTSD. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.50% for FTSD.

They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.25% for FTSD.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и FTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор