Сравнение MTBA с ELD
MTBA (Simplify MBS ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 10.72% for ELD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for ELD.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и ELD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью 0.74%.
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам MTBA и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.74% | 21.77% | -4.56% | 5.93% |
Correlation
The correlation between MTBA and ELD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. ELD — Ранг доходности на риск
MTBA
ELD
Сравнение MTBA c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.51 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.31 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.12 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и ELD
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и ELD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -31.92% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -7.15% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.75% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -13.31% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.02% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и ELD
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.73% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 7.12% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 8.52% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 10.93% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 11.27% | -7.32% |
Сравнение комиссий MTBA и ELD
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и ELD
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности ELD в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.82% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and ELD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELD has higher volatility (2.73%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs ELD's -31.92%.
On 1-year performance, ELD leads with 10.72% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELD has performed better with a 10.72% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.82% for ELD.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while ELD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.55% for ELD.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и ELD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор