Сравнение ELD с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
ELD и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | 3.42% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и XEMD
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
ELD vs. XEMD — Ранг доходности на риск
ELD
XEMD
Сравнение ELD c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.65 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.17 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 13.31 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.32 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между ELD и XEMD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и XEMD
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и XEMD
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -10.01% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -3.52% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.46% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -1.29% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.84% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и XEMD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.45% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 3.39% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 5.81% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 6.94% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 6.94% | +4.34% |