Сравнение ELD с XEMD
ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. ELD is actively managed, while XEMD is passively managed. Over the past 3 years, ELD returned 6.98%/yr vs 10.41%/yr for XEMD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ELD charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности ELD и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 3.27%.
ELD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 1.37%
XEMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $555.36K | $539.28K | $995.06K | |
| $2.39M | $8.93M | $8.15M |
Сравнение доходности по годам ELD и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 2.09% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | 3.12% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.27% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
Correlation
The correlation between ELD and XEMD is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between ELD and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELD vs. XEMD — Ранг доходности на риск
ELD
XEMD
Сравнение ELD c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELD | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.56 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 11.08 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELD и XEMD
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -10.01% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -3.52% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -4.23% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.20% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -1.23% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.81% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и XEMD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.07% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 3.82% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 4.75% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 6.79% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 6.79% | +4.39% |
Сравнение комиссий ELD и XEMD
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и XEMD
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности XEMD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.94% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.76% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELD and XEMD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELD has higher volatility (2.17%) compared to XEMD (1.07%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs XEMD's -10.01%.
On 3-year performance, XEMD leads with 10.41% vs 6.98% for ELD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 10.41% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
ELD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 5.76% for XEMD.
They also come from different issuers: WisdomTree and BondBloxx. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.29% for XEMD.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELD и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор