Сравнение ELD с EBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND).
ELD и EBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и EBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и EBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -2.06% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции ELD превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.47% соответственно.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
EBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и EBND
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.
Доходность на риск
ELD vs. EBND — Ранг доходности на риск
ELD
EBND
Сравнение ELD c EBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | EBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.87 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.17 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ELD и EBND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и EBND
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности EBND в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.82% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и EBND
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и EBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -29.51% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.63% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -27.57% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -29.50% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.02% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -10.95% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и EBND
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.65% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 4.84% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 7.17% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 8.90% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 9.18% | +2.10% |