PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELD с EBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELD с EBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. ELD is actively managed, while EBND is passively managed. Over the past 10 years, ELD returned 2.86%/yr vs 1.72%/yr for EBND. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELD charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for EBND.

Доходность

Сравнение доходности ELD и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ELD превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 2.86% против 1.72% соответственно.

ELD

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.72%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.86%

EBND

1 день
-0.57%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.78%
3 года*
5.59%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELD и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.74%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-0.23%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Correlation

The correlation between ELD and EBND is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.77

The correlation between ELD and EBND has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с ELD:
ELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMDELD с VWOB
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с CMFEBND с ESHY

Доходность на риск

ELD vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDEBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.84

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.21

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.88

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

2.93

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELD vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа EBND равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.84

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.10

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ELD и EBND

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и EBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELDEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-29.51%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.63%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-9.25%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-27.57%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-29.50%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-3.24%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-10.87%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и EBND

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELDEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.35%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

5.94%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

6.92%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

8.98%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

9.19%

+2.08%

Сравнение комиссий ELD и EBND

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и EBND

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что сопоставимо с доходностью EBND в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.83%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.82%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%

Часто задаваемые вопросы

ELD and EBND have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELD has higher volatility (2.73%) compared to EBND (2.35%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs EBND's -29.51%.

On 10-year performance, ELD leads with 2.86% vs 1.72% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EBND has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ELD has performed better with a 2.86% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.

ELD and EBND have nearly identical dividend yields, around 5.82%.

They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.30% for EBND.

ELD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELD и EBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор