Сравнение ELD с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям EDD по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.57% соответственно.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и EDD
ELD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
ELD vs. EDD — Ранг доходности на риск
ELD
EDD
Сравнение ELD c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.57 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.16 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.92 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.13 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.10 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ELD и EDD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и EDD
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности EDD в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и EDD
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -59.38% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -17.67% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -32.04% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -42.70% | +17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -14.33% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -24.38% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.15% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и EDD
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 4.33%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.68% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 11.64% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 16.92% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.09% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 17.65% | -6.37% |