PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELD с EMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELD с EMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds from WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, ELD returned 2.86%/yr vs 4.20%/yr for EMCB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ELD charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.

Доходность

Сравнение доходности ELD и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.20% соответственно.

ELD

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.72%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.86%

EMCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.19%
3 года*
7.97%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELD и EMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.74%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		2.03%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.07%9.47%

Correlation

The correlation between ELD and EMCB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2012 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с XEMDELD с VWOB
Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с EMBEMCB с EMTLEMCB с VWOBEMCB с GABF

Доходность на риск

ELD vs. EMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDEMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.75

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.51

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.36

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

8.34

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELD vs. EMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCB равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDEMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ELD и EMCB

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и EMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELDEMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-22.81%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-3.07%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-4.20%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-21.50%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-22.81%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.64%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-4.23%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.86%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и EMCB

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELDEMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.55%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

2.89%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

4.16%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

6.94%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

8.48%

+2.79%

Сравнение комиссий ELD и EMCB

ELD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и EMCB

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности EMCB в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.82%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.35%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%

Часто задаваемые вопросы

ELD and EMCB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELD has higher volatility (2.73%) compared to EMCB (1.55%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs EMCB's -22.81%.

On 10-year performance, EMCB leads with 4.20% vs 2.86% for ELD. On fees, ELD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EMCB has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMCB has performed better with a 4.20% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.

ELD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 5.35% for EMCB.

Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.60% for EMCB.

EMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELD и EMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор