PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MTA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-12.47%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%122.65%20.19%6.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

MTA

1 день
2.71%
1 месяц
-24.42%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
4.29%
1 год
141.49%
3 года*
6.98%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AUD=XMTA с FNVMTA с AVGOMTA с GLDMTA с URNMMTA с IAU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MTA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

0.96

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.49

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.53

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

7.27

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.96

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между MTA и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTA и SPY

MTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.75%0.00%0.00%0.10%0.75%2.16%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MTA и SPY

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MTASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-55.19%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.04%

-12.05%

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.00%

-24.50%

-53.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.95%

-5.53%

-42.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.29%

-9.09%

-32.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.54%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и SPY

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

5.35%

+14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

9.50%

+30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

19.06%

+34.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.31%

17.06%

+36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.25%

17.92%

+39.33%