PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTA с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTA или SPY.

Корреляция

Корреляция между MTA и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTA:

-0.06

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

MTA:

0.47

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

MTA:

1.05

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

MTA:

0.02

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

MTA:

0.08

SPY:

2.92

Индекс Язвы

MTA:

21.03%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

MTA:

53.95%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

MTA:

-81.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MTA:

-77.84%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%.

MTA

С начала года

15.54%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-9.94%

1 год

-3.01%

5 лет

-8.96%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг риск-скорректированной доходности MTA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTA и SPY

MTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.09%0.79%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MTA и SPY

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и SPY

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...