PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTA с AUD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MTA с AUD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и USD/AUD (AUD=X).

Доходность

Сравнение доходности MTA и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTA и AUD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-12.47%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%122.65%20.19%6.75%
AUD=X
USD/AUD		0.16%-0.01%0.03%0.01%-0.08%-0.04%0.11%0.09%-0.05%0.16%
Разные валюты инструментов

MTA торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью 0.16%.

MTA

1 день
2.71%
1 месяц
-24.42%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
4.29%
1 год
141.49%
3 года*
6.98%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
—

AUD=X

1 день
0.16%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.14%
3 года*
0.06%
5 лет*
0.04%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

USD/AUD

Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с SPYMTA с FNVMTA с AVGOMTA с GLDMTA с URNMMTA с IAU
Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с BTC-USDAUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с CCJ

Доходность на риск

MTA vs. AUD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTA c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTAAUD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

0.07

+2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

0.11

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.02

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

0.25

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

0.37

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTA vs. AUD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTAAUD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.07

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.00

+0.28

Корреляция

Корреляция между MTA и AUD=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MTA и AUD=X

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и AUD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

MTAAUD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-45.40%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.04%

-16.78%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.00%

-16.78%

-61.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.95%

-16.70%

-31.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.29%

-21.99%

-19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

4.69%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и AUD=X

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTAAUD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

0.38%

+19.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

0.71%

+39.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

1.61%

+52.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.31%

1.05%

+52.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.25%

1.35%

+55.90%