PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MTA с AUD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTA и AUD=X составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности MTA и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.22%
-0.07%
MTA
AUD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTA:

-0.41

AUD=X:

0.60

Коэф-т Сортино

MTA:

-0.31

AUD=X:

0.97

Коэф-т Омега

MTA:

0.97

AUD=X:

1.11

Коэф-т Кальмара

MTA:

-0.26

AUD=X:

0.16

Коэф-т Мартина

MTA:

-1.44

AUD=X:

1.34

Индекс Язвы

MTA:

14.95%

AUD=X:

3.55%

Дневная вол-ть

MTA:

51.79%

AUD=X:

7.70%

Макс. просадка

MTA:

-81.73%

AUD=X:

-56.54%

Текущая просадка

MTA:

-80.43%

AUD=X:

-23.04%

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -16.88%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью 9.38%.


MTA

С начала года

-16.88%

1 месяц

-17.15%

6 месяцев

-13.22%

1 год

-16.34%

5 лет

-12.85%

10 лет

N/A

AUD=X

С начала года

9.38%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

6.87%

1 год

8.08%

5 лет

1.88%

10 лет

2.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MTA c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.01-0.04
Коэффициент Сортино MTA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37-0.05
Коэффициент Омега MTA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.99
Коэффициент Кальмара MTA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00-0.13
Коэффициент Мартина MTA, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.03-0.74
MTA
AUD=X

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AUD=X равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.01
-0.04
MTA
AUD=X

Просадки

Сравнение просадок MTA и AUD=X

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки AUD=X в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и AUD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-80.43%
-0.14%
MTA
AUD=X

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и AUD=X

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.71%
0.29%
MTA
AUD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab