Сравнение MTA с AUD=X
MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) is a stock, while AUD=X (USD/AUD) is a currency. Over the past 5 years, MTA returned -1.75%/yr vs 0.01%/yr for AUD=X. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MTA и AUD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTA торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTA показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -0.05%.
MTA
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- -12.32%
- С начала года
- -6.68%
- 1 год
- 81.05%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- —
AUD=X
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам MTA и AUD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | -6.68% | 209.96% | -18.51% | -36.95% | -29.15% | -44.82% | 133.14% | 122.65% | 20.19% | 8.30% |
AUD=X USD/AUD | -0.05% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.08% | -0.04% | 0.11% | 0.09% | -0.05% | -0.06% |
Correlation
The correlation between MTA and AUD=X is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTA vs. AUD=X — Ранг доходности на риск
MTA
AUD=X
Сравнение MTA c AUD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTA | AUD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.18 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -0.59 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTA и AUD=X
Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и AUD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTA | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.73% | -3.07% | -78.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.04% | -0.37% | -32.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -1.22% | -48.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.47% | -1.22% | -70.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.51% | -1.74% | -42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -1.66% | -39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 0.12% | +13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTA и AUD=X
Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTA | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 0.23% | +16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.94% | 0.66% | +41.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.56% | 0.90% | +53.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.82% | 1.04% | +52.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.16% | 1.32% | +55.84% |
Часто задаваемые вопросы
MTA and AUD=X have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTA has higher volatility (17.09%) compared to AUD=X (0.23%). In terms of maximum drawdown, MTA dropped -81.73% vs AUD=X's -3.07%.
MTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTA и AUD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор