PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTA с AUD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MTA с AUD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) is a stock, while AUD=X (USD/AUD) is a currency. Over the past 5 years, MTA returned -7.12%/yr vs -0.01%/yr for AUD=X. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MTA и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTA торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -0.13%.

MTA

1 день
-8.83%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-3.84%
1 год
95.54%
3 года*
18.04%
5 лет*
-7.12%
10 лет*
—

AUD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-0.14%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTA и AUD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-9.77%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%122.65%20.19%6.75%
AUD=X
USD/AUD		-0.13%-0.01%0.03%0.01%-0.08%-0.04%0.11%0.09%-0.05%0.16%

Correlation

The correlation between MTA and AUD=X is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

USD/AUD

Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AVGOMTA с SPYMTA с FNVMTA с GLDMTA с URNMMTA с IAU
Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с CCJ

Доходность на риск

MTA vs. AUD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTA c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTAAUD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.08

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.11

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.14

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

-0.21

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTA vs. AUD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTAAUD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.08

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.00

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MTA и AUD=X

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и AUD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTAAUD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-3.07%

-78.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.04%

-0.81%

-32.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.85%

-1.22%

-48.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.03%

-1.22%

-75.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.34%

-1.82%

-44.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.39%

-1.63%

-39.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

0.11%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и AUD=X

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTAAUD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

0.26%

+17.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.00%

0.73%

+38.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.46%

1.44%

+52.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.34%

1.05%

+52.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.12%

1.33%

+55.79%

Часто задаваемые вопросы

MTA and AUD=X have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTA has higher volatility (17.69%) compared to AUD=X (0.26%). In terms of maximum drawdown, MTA dropped -81.73% vs AUD=X's -3.07%.

MTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTA и AUD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор