PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTA с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MTA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-12.47%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%122.65%20.19%6.75%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

MTA

1 день
2.71%
1 месяц
-24.42%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
4.29%
1 год
141.49%
3 года*
6.98%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AUD=XMTA с SPYMTA с FNVMTA с AVGOMTA с GLDMTA с URNM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

MTA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.90

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.33

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.72

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

9.95

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.90

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.26

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между MTA и IAU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTA и IAU

Ни MTA, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.75%0.00%0.00%0.10%0.75%2.16%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTA и IAU

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

MTAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-45.14%

-36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.04%

-19.18%

-13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.00%

-20.93%

-57.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.95%

-11.71%

-36.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.29%

-15.98%

-25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

5.23%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и IAU

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

10.44%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

24.15%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

27.64%

+26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.31%

17.70%

+35.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.25%

15.83%

+41.42%