PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTA с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTA с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) is a stock, while URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Over the past 5 years, MTA returned -5.39%/yr vs 15.43%/yr for URNM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTA и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.

MTA

1 день
-0.13%
1 месяц
14.07%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.85%
1 год
124.49%
3 года*
21.92%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTA и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-1.03%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%37.83%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between MTA and URNM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AUD=XMTA с AVGOMTA с SPYMTA с FNVMTA с GLDMTA с IAU
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

MTA vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTA c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTAURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.97

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.60

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.55

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

3.35

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTA vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTAURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.97

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MTA и URNM

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTAURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-50.78%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.04%

-32.04%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.85%

-50.78%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.03%

-50.78%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.15%

-27.31%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.39%

-18.03%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

14.81%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и URNM

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеют волатильность 15.80% и 16.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTAURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

16.06%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.92%

40.27%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.66%

51.44%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.21%

48.29%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.05%

46.89%

+10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTA и URNM

MTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.75%0.00%0.00%0.10%0.75%2.16%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTA and URNM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to MTA (15.80%). In terms of maximum drawdown, MTA dropped -81.73% vs URNM's -50.78%.

MTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTA и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор