PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTA с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTA с URNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MTA и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTA и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-12.47%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%37.83%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.

MTA

1 день
2.71%
1 месяц
-24.42%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
4.29%
1 год
141.49%
3 года*
6.98%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
—

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AUD=XMTA с SPYMTA с FNVMTA с AVGOMTA с GLDMTA с IAU
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с ccjURNM с URAN

Доходность на риск

MTA vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTA c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTAURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.01

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.60

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.36

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

9.26

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTA vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTAURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.01

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.71

-0.42

Корреляция

Корреляция между MTA и URNM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTA и URNM

MTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20252024202320222021202020192018
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.75%0.00%0.00%0.10%0.75%2.16%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTA и URNM

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и URNM.

Загрузка...

Показатели просадок

MTAURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-50.78%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.04%

-30.79%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.00%

-50.78%

-27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.95%

-23.96%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.29%

-17.89%

-23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

11.19%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и URNM

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTAURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

17.16%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

40.48%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

51.55%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.31%

47.95%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.25%

46.74%

+10.51%