PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и FLYD


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-24.90%-38.95%-94.26%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
26.36%-60.42%-40.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью 26.36%.


MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLYD

1 день
-3.97%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.36%
6 месяцев
5.01%
1 год
-62.53%
3 года*
-52.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Сравнение комиссий MSTZ и FLYD

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.


Доходность на риск

MSTZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZFLYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.67

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.73

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.76

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

-0.86

+0.72

MSTZ vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа FLYD равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZFLYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.67

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.72

+0.20

Корреляция

Корреляция между MSTZ и FLYD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и FLYD

Ни MSTZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и FLYD

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и FLYD.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-97.96%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-82.41%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.37%

-97.09%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.92%

-82.46%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.41%

72.53%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и FLYD

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 28.29%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.01%

28.29%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.49%

54.96%

+67.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.18%

92.87%

+54.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.91%

83.48%

+89.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.91%

83.48%

+89.43%