Сравнение MSTZ с FLYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD).
MSTZ и FLYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и FLYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -40.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью 26.36%.
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и FLYD
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Доходность на риск
MSTZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
MSTZ
FLYD
Сравнение MSTZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.67 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.73 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.76 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.86 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.67 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.72 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и FLYD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и FLYD
Ни MSTZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и FLYD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и FLYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -97.96% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -82.41% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.37% | -97.09% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.92% | -82.46% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.41% | 72.53% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и FLYD
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 28.29%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.01% | 28.29% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.49% | 54.96% | +67.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.18% | 92.87% | +54.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.91% | 83.48% | +89.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.91% | 83.48% | +89.43% |