Сравнение MSTZ с ELIS
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.97%/yr for ELIS.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и ELIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и ELIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 53.81% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
Correlation
The correlation between MSTZ and ELIS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. ELIS — Ранг доходности на риск
MSTZ
ELIS
Сравнение MSTZ c ELIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | ELIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и ELIS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и ELIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | — | — |
Сравнение комиссий MSTZ и ELIS
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ELIS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и ELIS
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and ELIS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.97% for ELIS.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и ELIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор