Сравнение MSTZ с BRKD
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs 7.98% for BRKD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | 66.96% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between MSTZ and BRKD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between MSTZ and BRKD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. BRKD — Ранг доходности на риск
MSTZ
BRKD
Сравнение MSTZ c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.67 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.04 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BRKD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -17.92% | -81.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -9.34% | -75.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -3.69% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -7.74% | -86.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 4.78% | +35.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BRKD
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 0.00% | +37.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 9.21% | +116.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 13.36% | +126.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 17.26% | +153.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 17.26% | +153.11% |
Сравнение комиссий MSTZ и BRKD
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и BRKD
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and BRKD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 7.98% for BRKD. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.00% for BRKD.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор