Сравнение BRKD с SHRT
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. BRKD is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, BRKD returned 6.50% vs -21.32% for SHRT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.68%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | 0.52% |
Correlation
The correlation between BRKD and SHRT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between BRKD and SHRT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
BRKD
SHRT
Сравнение BRKD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.75 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.96 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.94 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SHRT
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -25.98% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -22.21% | +12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -25.27% | +21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -8.46% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 11.04% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SHRT
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.02% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 11.34% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 13.44% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.81% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.81% | +4.10% |
Сравнение комиссий BRKD и SHRT
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SHRT
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and SHRT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRT has higher volatility (4.02%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.50% vs -21.32% for SHRT. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.50% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 1.35% for SHRT.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор