PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с SHRT

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SHRT (Gotham Short Strategies ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. BRKD управляется пассивно, а SHRT активно. За последний год BRKD показал 12.23% против -12.13% у SHRT. При корреляции 0.05 их движения в цене в значительной степени независимы. BRKD взимает 1.00% в год против 1.35% у SHRT.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -8.04%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.90%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-6.17%
1 год
-12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и SHRT

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-8.04%-0.91%0.92%

Корреляция

Корреляция между BRKD и SHRT составляет -0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с DOGBRKD с PLTDBRKD с SHBRKD с SMSTBRKD с EMTYBRKD с MSFDBRKD с PLTZ
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с SCHG

Доходность на риск

BRKD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.96

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-1.39

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.48

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

-0.93

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.96

+1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.53

+0.57

Просадки

Сравнение просадок BRKD и SHRT

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-18.97%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-15.89%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-17.53%

+13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.35%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

8.25%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и SHRT

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.16%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.42%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.72%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

12.64%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

12.64%

+5.45%

Сравнение комиссий BRKD и SHRT

BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и SHRT

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SHRT в 0.07%

TTM202520242023
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%