Сравнение BRKD с ZIVB
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. BRKD управляется пассивно, а ZIVB активно. За последний год BRKD показал 12.23% против 18.38% у ZIVB. При корреляции -0.26 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. BRKD взимает 1.00% в год против 1.35% у ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и ZIVB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -3.40%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -3.40% | -10.71% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и ZIVB составляет -0.25 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
BRKD
ZIVB
Сравнение BRKD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.91 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 2.90 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и ZIVB
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -37.25% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -16.46% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -23.06% | +19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -13.00% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 5.15% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и ZIVB
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.64% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 14.98% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 21.62% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 29.79% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 29.79% | -11.70% |
Сравнение комиссий BRKD и ZIVB
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и ZIVB
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ZIVB в 64.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 64.17% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |