PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с SMST

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. BRKD управляется пассивно, а SMST активно. За последний год BRKD показал 12.23% против -5.79% у SMST. При корреляции -0.01 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. BRKD взимает 1.00% в год против 1.29% у SMST.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -52.69%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.90%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
-7.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-52.69%
6 месяцев
24.36%
1 год
-5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и SMST

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-52.69%-44.36%67.47%

Корреляция

Корреляция между BRKD и SMST составляет -0.11 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с DOGBRKD с PLTDBRKD с SHBRKD с EMTYBRKD с MSFDBRKD с PLTZBRKD с SARK
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с MSTXSMST с DOGSMST с MSTRSMST с AMZDSMST с IWMYSMST с QTUM

Доходность на риск

BRKD vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDSMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.04

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.96

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.09

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

-0.16

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SMST равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDSMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.04

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.54

+0.58

Просадки

Сравнение просадок BRKD и SMST

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SMST.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKDSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-99.25%

+81.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-70.69%

+61.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-98.14%

+94.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-90.02%

+81.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

40.83%

-36.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и SMST

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 33.48%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKDSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

33.48%

-29.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

122.81%

-112.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

134.23%

-118.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

167.71%

-149.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

167.71%

-149.62%

Сравнение комиссий BRKD и SMST

BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и SMST

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%