PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с MSFD

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities от Direxion — BRKD отслеживает Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а MSFD отслеживает Microsoft Corporation (-100%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против -12.05% у MSFD. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы. BRKD взимает 1.00% в год против 1.06% у MSFD.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 13.28%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.90%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFD

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.15%
С начала года
13.28%
6 месяцев
20.06%
1 год
-12.05%
3 года*
-11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и MSFD

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		13.28%-13.36%6.73%

Корреляция

Корреляция между BRKD и MSFD составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с DOGBRKD с PLTDBRKD с SHBRKD с SMST
Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с EUMMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с MUDMSFD с PLTZMSFD с OILD

Доходность на риск

BRKD vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDMSFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.49

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-0.57

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.25

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

-0.35

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MSFD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDMSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.49

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.51

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BRKD и MSFD

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и MSFD.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKDMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-59.90%

+41.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-33.34%

+24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-48.91%

+45.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-41.31%

+33.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

23.71%

-18.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и MSFD

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKDMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

9.22%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

19.90%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

25.17%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

25.86%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

25.86%

-7.77%

Сравнение комиссий BRKD и MSFD

BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и MSFD

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности MSFD в 2.76%

TTM2025202420232022
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.76%3.33%4.46%4.43%0.74%