Сравнение MSTY с XME
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. MSTY is actively managed, while XME is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 85.37% for XME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.50%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 85.37%
- 3 года*
- 35.28%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам MSTY и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 16.50% | 83.47% | 2.00% |
Correlation
The correlation between MSTY and XME is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. XME — Ранг доходности на риск
MSTY
XME
Сравнение MSTY c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.80 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.44 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и XME
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -85.89% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -22.60% | -49.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -9.18% | -56.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -44.08% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 9.07% | +39.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и XME
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 15.14% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 28.15% | +21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 36.17% | +25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 32.83% | +39.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 32.93% | +38.94% |
Сравнение комиссий MSTY и XME
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и XME
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности XME в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.32% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and XME have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to XME (15.14%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs XME's -85.89%.
On 1-year performance, XME leads with 85.37% vs -60.49% for MSTY. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 15.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XME has performed better with a 85.37% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.32% for XME.
MSTY is categorized as Derivative Income, while XME is Materials. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.35% for XME.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор