Сравнение MSTY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
MSTY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 66.42% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и TSMY
И MSTY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
MSTY
TSMY
Сравнение MSTY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 2.59 | -3.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 3.10 | -4.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.34 | -6.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 18.33 | -19.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.59 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.16 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и TSMY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и TSMY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и TSMY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -31.15% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -15.50% | -56.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -9.44% | -57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -5.82% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 4.52% | +35.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и TSMY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 12.27% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 23.03% | +25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 31.08% | +32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 33.38% | +39.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 33.38% | +39.23% |