PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с TSMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs 92.13% for TSMY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.

MSTY

1 день
-6.76%
1 месяц
-28.46%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-26.86%
1 год
-61.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
-1.37%
1 месяц
7.48%
С начала года
37.04%
6 месяцев
39.21%
1 год
92.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и TSMY

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.73%-42.71%66.42%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		37.04%41.00%8.15%

Correlation

The correlation between MSTY and TSMY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с SPY

Доходность на риск

MSTY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTYTSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
3.21

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.86

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.50

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.98

-6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

22.18

-23.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

3.21

-4.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.56

-1.30

Просадки

Сравнение просадок MSTY и TSMY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-31.15%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-15.50%

-56.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.48%

-1.37%

-65.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-5.51%

-20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.87%

4.17%

+42.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и TSMY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.01%

9.52%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.79%

22.68%

+26.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.44%

28.87%

+31.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.92%

33.22%

+38.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

33.22%

+38.70%

Сравнение комиссий MSTY и TSMY

И MSTY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и TSMY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности TSMY в 52.19%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		269.45%294.61%104.56%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		52.19%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and TSMY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.01%) compared to TSMY (9.52%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, TSMY leads with 92.13% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 92.13% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 52.19% for TSMY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор