Сравнение MSTY с RAAX
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 30.86% for RAAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 16.55%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 16.55% | 26.74% | 13.74% |
Correlation
The correlation between MSTY and RAAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. RAAX — Ранг доходности на риск
MSTY
RAAX
Сравнение MSTY c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.33 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 15.50 | -16.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и RAAX
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -33.91% | -37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -7.17% | -64.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -4.66% | -60.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -6.77% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 2.00% | +46.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и RAAX
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 4.71% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 12.23% | +37.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 14.21% | +47.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 15.71% | +56.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 15.79% | +56.08% |
Сравнение комиссий MSTY и RAAX
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и RAAX
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности RAAX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.01% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and RAAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to RAAX (4.71%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs RAAX's -33.91%.
On 1-year performance, RAAX leads with 30.86% vs -60.49% for MSTY. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 30.86% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 2.01% for RAAX.
MSTY is categorized as Derivative Income, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.78% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор