Сравнение MSTY с PBD
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. MSTY is actively managed, while PBD is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 72.58% for PBD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for PBD.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и PBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 28.03%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 28.03%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам MSTY и PBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 28.03% | 43.65% | -15.12% |
Correlation
The correlation between MSTY and PBD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. PBD — Ранг доходности на риск
MSTY
PBD
Сравнение MSTY c PBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | PBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.71 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 19.24 | -20.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и PBD
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и PBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | PBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -78.60% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -12.78% | -59.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -43.63% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -53.37% | +26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 3.78% | +44.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и PBD
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | PBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 10.96% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 19.02% | +30.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 24.81% | +36.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 28.59% | +43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 27.35% | +44.52% |
Сравнение комиссий MSTY и PBD
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и PBD
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности PBD в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 1.76% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and PBD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to PBD (10.96%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs PBD's -78.60%.
On 1-year performance, PBD leads with 72.58% vs -60.49% for MSTY. On fees, PBD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 10.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBD has performed better with a 72.58% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 1.76% for PBD.
MSTY is categorized as Derivative Income, while PBD is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.75% for PBD.
PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и PBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор