Сравнение MSTY с ENVB
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs -89.81% for ENVB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам MSTY и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -58.18% |
Correlation
The correlation between MSTY and ENVB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. ENVB — Ранг доходности на риск
MSTY
ENVB
Сравнение MSTY c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.98 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.34 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и ENVB
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -100.00% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -91.49% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -100.00% | +34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -86.07% | +59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 66.73% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и ENVB
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 19.30%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 21.07% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 105.59% | -55.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 175.01% | -113.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 155.96% | -84.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 164.65% | -92.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и ENVB
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, тогда как ENVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and ENVB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to MSTY (19.30%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs ENVB's -100.00%.
ENVB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор