Сравнение MSTY с CHPY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 143.61% for CHPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -39.94% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between MSTY and CHPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSTY
CHPY
Сравнение MSTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.78 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 11.88 | -12.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 45.33 | -46.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 5.23 | -6.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 4.71 | -4.44 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и CHPY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -12.17% | -59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -12.17% | -59.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -1.51% | -64.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -1.98% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 3.18% | +43.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и CHPY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 11.32% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 22.41% | +26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 27.61% | +32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 33.16% | +38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 33.16% | +38.71% |
Сравнение комиссий MSTY и CHPY
И MSTY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и CHPY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and CHPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 28.83% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор