Сравнение MSTY с BAMU
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -66.58% vs 2.87% for BAMU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 3.61% |
Correlation
The correlation between MSTY and BAMU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between MSTY and BAMU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSTY
BAMU
Сравнение MSTY c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 2.41 | -1.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 24.37 | -25.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 96.52 | -97.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BAMU
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -0.36% | -71.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -0.12% | -71.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | 0.00% | -71.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -0.02% | -26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.36% | 0.03% | +49.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BAMU
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 0.09% | +19.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.66% | 0.39% | +49.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 0.58% | +61.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 0.87% | +70.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 0.87% | +70.95% |
Сравнение комиссий MSTY и BAMU
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и BAMU
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and BAMU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 3.05% for BAMU.
MSTY is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор