PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с SPYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).

MSTX и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и SPYT

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.10%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU

Сравнение комиссий MSTX и SPYT

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

MSTX vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXSPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.84

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.30

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.27

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

6.14

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPYT равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.84

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.70

-1.13

Корреляция

Корреляция между MSTX и SPYT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и SPYT

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и SPYT

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-18.25%

-80.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-11.56%

-85.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-4.77%

-93.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-2.11%

-64.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

2.40%

+62.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и SPYT

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

5.33%

+31.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

8.84%

+102.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

17.40%

+129.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

15.12%

+154.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

15.12%

+154.42%