PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с SPYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs 23.29% for SPYT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.70%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и SPYT

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%137.37%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.70%12.41%5.48%

Correlation

The correlation between MSTX and SPYT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

MSTX vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.16

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
2.98

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.93

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

13.59

-14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPYT равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.16

-2.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.08

-1.50

Просадки

Сравнение просадок MSTX и SPYT

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-18.25%

-80.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-8.00%

-88.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-0.68%

-97.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-2.00%

-67.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

1.72%

+73.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и SPYT

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

2.54%

+37.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

8.32%

+104.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

10.86%

+129.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

14.80%

+152.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

14.80%

+152.66%

Сравнение комиссий MSTX и SPYT

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и SPYT

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and SPYT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to SPYT (2.54%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, SPYT leads with 23.29% vs -95.49% for MSTX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.29% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

SPYT has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.87% for SPYT.

SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор