PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

MSTX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и NRGU

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-90.27%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий MSTX и NRGU

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

MSTX vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.79

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.48

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.29

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

2.64

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.79

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.61

-1.04

Корреляция

Корреляция между MSTX и NRGU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и NRGU

Ни MSTX, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и NRGU

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-57.50%

-41.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-55.24%

-41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-17.40%

-81.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-25.38%

-41.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

27.12%

+38.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и NRGU

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

23.31%

+13.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

50.27%

+60.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

88.18%

+59.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

87.12%

+82.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

87.12%

+82.42%