PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs 2.93% for BAMU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и BAMU

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%137.37%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%1.53%

Correlation

The correlation between MSTX and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.06

The correlation between MSTX and BAMU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

MSTX vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
4.98

-5.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
8.77

-10.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

2.41

-1.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

24.89

-25.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

97.89

-99.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

4.98

-5.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

4.14

-4.56

Просадки

Сравнение просадок MSTX и BAMU

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-0.36%

-98.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-0.12%

-96.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

0.00%

-98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-0.02%

-69.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

0.03%

+75.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и BAMU

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

0.07%

+39.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

0.43%

+112.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

0.59%

+139.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

0.87%

+166.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

0.87%

+166.59%

Сравнение комиссий MSTX и BAMU

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и BAMU

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -95.49% for MSTX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор