Сравнение MSTW с QQA
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 23.17% for QQA. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.61%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
QQA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $7.33M | $7.15M | $6.96M |
Сравнение доходности по годам MSTW и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.61% | 9.25% |
Correlation
The correlation between MSTW and QQA is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. QQA — Ранг доходности на риск
MSTW
QQA
Сравнение MSTW c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.66 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.73 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и QQA
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -19.73% | -67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -8.76% | -77.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -1.91% | -82.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -2.56% | -56.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 2.39% | +61.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и QQA
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 6.07% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 12.83% | +59.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 15.36% | +75.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 18.72% | +71.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 18.72% | +71.24% |
Сравнение комиссий MSTW и QQA
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и QQA
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности QQA в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.83% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and QQA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to QQA (6.07%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 23.17% vs -82.53% for MSTW. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 23.17% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 9.83% for QQA.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор