Сравнение MSTW с PEPS
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 25.02% for PEPS. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.95%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам MSTW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 11.14% |
Correlation
The correlation between MSTW and PEPS is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MSTW
PEPS
Сравнение MSTW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.57 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.20 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и PEPS
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -21.26% | -66.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -9.80% | -76.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -0.03% | -84.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -2.65% | -56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 2.24% | +61.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и PEPS
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 3.82% | +15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 10.95% | +61.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 14.02% | +76.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 18.06% | +71.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 18.06% | +71.90% |
Сравнение комиссий MSTW и PEPS
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и PEPS
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and PEPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to PEPS (3.82%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs -82.53% for MSTW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор