Сравнение MSTW с COIW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -33.93%.
MSTW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -36.34%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -38.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -21.60% | -71.42% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -51.43% |
Correlation
The correlation between MSTW and COIW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. COIW — Ранг доходности на риск
MSTW
COIW
Сравнение MSTW c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.46 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и COIW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -74.55% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | -70.08% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.60% | -37.82% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и COIW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.86% | 84.69% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.86% | 90.93% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.86% | 90.93% | -2.07% |
Сравнение комиссий MSTW и COIW
И MSTW, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и COIW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 233.65%, что больше доходности COIW в 224.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 233.65% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and COIW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 233.65%, compared with 224.62% for COIW.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор