Сравнение MSTW с COIW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у COIW с доходностью -36.27%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -51.59% |
Correlation
The correlation between MSTW and COIW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. COIW — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIW
Сравнение MSTW c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и COIW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -75.01% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -71.14% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -40.78% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 52.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и COIW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 82.07% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 89.66% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 89.66% | +1.27% |
Сравнение комиссий MSTW и COIW
И MSTW, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и COIW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности COIW в 222.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and COIW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 222.64% for COIW.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор