Сравнение MSTW с BLOX
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs -10.40% for BLOX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -5.31%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.79M | $6.14M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | -12.15% |
Correlation
The correlation between MSTW and BLOX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between MSTW and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BLOX — Ранг доходности на риск
MSTW
BLOX
Сравнение MSTW c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.22 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.40 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BLOX
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -47.09% | -40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -47.09% | -39.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -34.54% | -50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -19.97% | -39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 25.80% | +37.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BLOX
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеют волатильность 19.58% и 19.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 19.79% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 42.97% | +29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 56.88% | +33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 55.01% | +34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 55.01% | +34.95% |
Сравнение комиссий MSTW и BLOX
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BLOX
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности BLOX в 49.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BLOX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (19.79%) compared to MSTW (19.58%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with -10.40% vs -82.53% for MSTW. On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTW has been the lower-risk option at 19.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -10.40% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 49.77% for BLOX.
MSTW is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор