PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий MSTVX и TMSRX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TMSRX в 1.19%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.85

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.50

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

5.91

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.41

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.84

+0.54

Корреляция

Корреляция между MSTVX и TMSRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и TMSRX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и TMSRX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-10.67%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.84%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-10.59%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.16%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.78%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.50%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и TMSRX

Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.00%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.44%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

2.09%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

2.79%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

3.31%

-0.16%