PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и QSPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий MSTVX и QSPIX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.89

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.74

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

5.25

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.61

+0.77

Корреляция

Корреляция между MSTVX и QSPIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и QSPIX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и QSPIX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-41.37%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.79%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-17.13%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.31%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-9.54%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.70%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и QSPIX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.57%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

6.59%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

10.11%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

15.95%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

12.76%

-9.61%