PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTBX

Сравнение комиссий MSTVX и MSTSX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTSX в 0.78%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.24

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.46

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.26

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

0.71

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.24

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.40

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.49

+0.89

Корреляция

Корреляция между MSTVX и MSTSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и MSTSX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MSTSX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и MSTSX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-27.44%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-14.10%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-21.16%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-11.98%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-4.04%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

5.15%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и MSTSX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.39%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

11.74%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

19.00%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

15.03%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

15.66%

-12.51%