Сравнение MSTVX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTVX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTVX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.56% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 5.82% | -0.05% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | -1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у ADAIX с доходностью 0.78%.
MSTVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTVX и ADAIX
MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
MSTVX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
MSTVX
ADAIX
Сравнение MSTVX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTVX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 4.19 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 6.86 | -5.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.06 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 9.83 | -8.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 37.48 | -26.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTVX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 4.19 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MSTVX и ADAIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTVX и ADAIX
Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок MSTVX и ADAIX
Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTVX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -14.75% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -0.64% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -7.40% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.31% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -2.85% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.17% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTVX и ADAIX
Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTVX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.38% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.11% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 1.54% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.69% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 4.33% | -1.18% |