PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

MSTU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и NRGU

2026 (YTD)2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-90.06%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий MSTU и NRGU

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

MSTU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.79

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.48

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.29

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

2.64

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.79

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.61

-1.02

Корреляция

Корреляция между MSTU и NRGU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и NRGU

Ни MSTU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и NRGU

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-57.50%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-55.24%

-41.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-17.40%

-81.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-25.38%

-43.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

27.12%

+37.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и NRGU

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

23.31%

+13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

50.27%

+59.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

88.18%

+57.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

87.12%

+84.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

87.12%

+84.44%