Сравнение MSTU с BAMU
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -96.65% vs 2.87% for BAMU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -70.88%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -89.07% | 205.47% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 1.08% |
Correlation
The correlation between MSTU and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between MSTU and BAMU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSTU
BAMU
Сравнение MSTU c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 2.41 | -1.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 24.37 | -25.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 96.52 | -97.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и BAMU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -0.36% | -98.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.73% | -0.12% | -97.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | 0.00% | -99.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.57% | -0.02% | -72.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.30% | 0.03% | +78.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и BAMU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 44.20% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.20% | 0.09% | +44.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.02% | 0.39% | +113.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.01% | 0.58% | +141.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.53% | 0.87% | +167.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.53% | 0.87% | +167.66% |
Сравнение комиссий MSTU и BAMU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и BAMU
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (44.20%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.06% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -96.65% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Brookstone. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор